Tương quan là gì? Ý nghĩa của hệ số tương quan là gì?

Tương quan là khái niệm cơ bản được các nhà đầu tư tài chính tìm hiểu và áp dụng. Vậy thực chất tương quan là gì? Ý nghĩa của hệ số tương quan như thế nào? Cùng theo dõi bài viết sau đây để có câu trả lời.

1. Tương quan là gì?

Hệ số tương quan là một trong những chỉ số quan trọng của thị trường tài chính. Với hệ số này, nhà đầu tư có thể nhận biết được chỉ số đo thống kê của hai biến số qua nhau. Từ đó, bạn có thể xác định gần như chính xác độ mạnh/yếu của mối quan hệ đó. Để biểu thị cho hệ số tương quan, người ta xác lập bằng các con số cụ thể. Hệ số tương quan rơi vào khoảng -1,0 đến 1,0. Nếu vượt quá mốc số này nghĩa là hệ số tương quan không hợp lệ.

Hệ số tương quan là gì?

Trong tất cả các loại hệ số tương quan thì hệ số Pearson (R) được áp dụng phổ biến hơn cả. Đây được coi là hệ số “ruột” của các nhà đầu tư tài chính. Bởi thông qua R, trader có thể biết được mối quan hệ giữa các biến số một cách nhanh chóng và chi tiết. 

Cách sử dụng với R cũng khá đơn giản và hàn lâm nên ai cũng có thể áp dụng và đọc biến số một cách dễ dàng. Đặc biệt, tương quan tuyến tính yếu dần khi hệ số tương quan tiến dần về 0,0.

2. Có mấy loại hệ số tương quan?

Có một điều đặc biệt là hệ số tương quan này được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Và tương ứng với mỗi lĩnh vực khác nhau sẽ có loại hệ số tương quan khác nhau. Chúng mang những nét đặc trưng riêng, phạm vi sử dụng riêng.

Mỗi lĩnh vực sẽ có một hệ số tương quan khác nhau

3. Cách tính hệ số tương quan chính xác nhất

Để xác định độ mạnh yếu của mối quan hệ hai biến số, người ta đưa ra biến số cụ thể, kí hiệu là R. Có 3 trường hợp với hệ số R như sau:

• Nếu R đạt giá trị âm nghĩa là mối quan hệ giữa hai biến số nghịch biến, hay nói cách khác là tương quan âm.
• Ngược lại, nếu R (hệ số tương quan) đạt giá trị dương (+) thì mối quan hệ giữa hai biến số đồng biến, hay tương quan dương
• Khi giá trị bằng 1 nghĩa là hệ số tương quan thuận tuyệt đối.
• Khi giá trị đạt 0,0 thì trader có thể hiểu là mối quan hệ này không có quan hệ tuyến tính

Công thức tính tương quan là:

Công thức tính hệ số tương quan

Các bước tính hệ số tương quan chính xác nhất là:

Bước 1: Chọn một giá trị biến x và y tương ứng

Bước 2: Sau khi chọn được biến x và y, hãy tính giá trị trung bình (x̅), (ȳ)

Bước 3: Tính giá trị “a”, tương tự với biến y hay còn gọi là “b”

Bước 4: Lấy giá trị a nhân với giá trị b. Tính tổng phép nhân. Cuối cùng, bạn sẽ cho ra kết quả cuối là tử số trong công thức.

Bước 5: Bình phương  a cho ra kết quả và tính tổng của các kết quả.

Bước 6: Tính căn bậc hai 

Bước 7: Lấy kết quả ở bước 4 chia cho kết quả ở bước 5. Cuối cùng, bạn sẽ có được hệ số tương quan hay còn gọi là Correlation Coefficient.

4. Ý nghĩa của hệ số tương quan trong thị trường tài chính

Với những người trong lĩnh vực tài chính, hệ số tương quan đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Cụ thể:

• Thông qua hệ số tương quan, nhà đầu tư biết được tình trạng của số tài sản riêng lẻ trong mỗi danh mục đầu tư
• Nếu yếu tố bên ngoài tác động đến giá, hệ số tương quan sẽ bị biến đổi. Như vậy, thông qua hệ số tương quan, trader xác định được nguyên nhân của các biến động.
• Đặc biệt với những ai đang đầu tư chứng khoán nói riêng và tài chính nói chung thì hệ số tương quan được ứng dụng để hoạch định chiến lược đầu tư. Ví dụ, sử dụng hệ số tương quan nghịch biến để bảo vệ các khoản đầu tư của mình.

Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất về hệ số tương quan trong thị trường tài chính. Trước khi có cách sử dụng hệ số tương quan một cách hiệu quả, bạn nên tìm hiểu kiến thức về chứng khoán và kết hợp các chỉ số phân tích thị trường qua địa chỉ website https://toptradingforex.com/. Chúc bạn thành công!